预期(qī)收(shōu)益率计算公式？是期(qī)望收益率=(期(qī)末价格-期(qī)初价(jià)格+现金股息)/期初价格的。关于预(yù)期收益率计算公式以及股票预期(qī)收益率计算公式，投资组合的(de)预期收益(yì)率计算公式(shì)，证券(quàn)组合预期收益率计算公(gōng)式，债券预期(qī)收益(yì)率计算公(gōng)式(shì)，投(tóu)资预期收益率计(jì)算公式等问题(tí)，小编将为你整理以下(xià)的知识答案：

预期收益率是什(shén)么

　　预(yù)期收益率也称为期望收益率(lǜ)的。

　　是指在不(bù)确定(dìng)的条件下(xià)，预测的(de)某资产未来(lái)可实现的(de)收益(yì)率(lǜ)。对于无风(fēng)险(xiǎn)收益率，一般是以政府短期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是大多数(shù)公司采(cǎi)用的是资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管(guǎn)分散投(tóu)资对(duì)降低(dī)公司的特有风险有(yǒu)好处，但大部分投资者仍(réng)然将他们的(de)资产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

预期收益率计(jì)算公式

　　是(shì)期(qī)望(wàng)收益率=(期末价格-期(qī)初(chū)价格+现金股息)/期初价格的。

期望收(shōu)益率的计算公式(shì)

　　期望收益率(lǜ)=(期末价格-期(qī)初价(jià)格(gé)+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期初价格

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型(xíng)中，使用(yòng)最久，也(yě)是至今大多(duō)数公司采用的是(shì)资(zī)本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管分散投资对降低(dī)公司的特有(yǒu)风险有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资(zī)产上。

　　比较流行(xíng)的还有后来(lái)兴起的(de)套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资(zī)者(zhě)会利用套(tào)利(lì)的机会获利，既(jì)如果两个(gè)投(tóu)资组合面(miàn)临同样的风险但提供不同的预期收益率，投资者会选择拥有(yǒu)较高预期收益率的投资组合(hé)，并不会调整收益至均衡。

　　我们主(zhǔ)要(yào)以资本资产定(dìng)价模型(xíng)为基(jī)础(chǔ)，结合套(tào)利定价模型来计(jì)算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投(tóu)资的(de)风险程度(dù):

　　瓷产的β值=资(zī)产i与市场投资组合的协方差/市场投资组合(hé)的方差

　　市(shì)场投(tóu)资组合与其自身(shēn)的协方差就是市场投资组合的方(fāng)差，因此市场投资组合的(de)β值永远等于1，风险(xiǎn)大于平(píng)均资产的(de)投资β值大于(yú)1，反之小于1，无风险投资β值等(děng)于0。

　　需要说明的是(shì)，在投资组合中，可能会有个别资产的收益(yì)率小于(yú)0，这说(shuō)明(míng)，这项资产的投资(zī)回报(bào)率会(huì)小于无风险利率。

　　一(yī)般来(lái)讲，要避免这样的投资项目，除非你已经很好到做到分散(sàn)化。

　　首(shǒu)先确定一个(gè)可接受(shòu)的收(shōu)益率，即风(fēng)险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢(yì)酬衡量了(le)一个投资者将其资(zī)产从无风险投资转移到(dào)一个(gè)平均(jūn)的风险投资时所需要的额外(wài)收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收益(yì)率减去无(wú)风险投(tóu)资的收益率的差额。

　　这个(gè)数(shù)字一般情况下(xià)要大于1才有意义，否(fǒu)则说明(míng)你的投(tóu)资组合选择是(shì)有问题的。

　　风险越高，所期望的风险溢(yì)酬就应该越(yuè)大。

　　对于(yú)无(wú)风险收益(yì)率(lǜ)，一般(bān)是以政府长(zhǎng)期(qī)债券(quàn)的年(nián)利率为基础的。

　　在美国等发达市场(chǎng)，有完(wán)善(shàn)的(de)股票市(shì)场作(zuò)为参考(kǎo)依据。

　　就目(mù)前我国的情况(kuàng)，从(cóng)股票市场尚难得出一个合适的结论，结合国民生产(chǎn)总值的增(zēng)长率来(lái)估计(jì)风险溢酬(chóu)未尝不是一个(gè)好的(de)选择。

预期收益率(lǜ)和无风(fēng)险收益率有什么区别(bié)

　　预(yù)期(qī)收益率也称为 期望收益率，是指在不确定的条(tiáo)件下，预测的某资产未来可 实(shí)现 的收益率。

　　对于无风(fēng)险收益(yì)率，一般是以政府短期债券(quàn)的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡(héng)量市场风(fēng)险(xiǎn)和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至(zhì)今(jīn)大(dà)多(duō)数公司采(cǎi)用的是 资(zī)本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资(zī) 对降低公司的 特有风险 有好处(chù)，但大部分投(tóu)资者仍然将他(tā)们的资产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

　　在衡量 市场(chǎng)风险 和收益(yì)模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公司采用的(de)是 资本资产(chǎn)定(dìng)价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降(jiàng)低(dī)公司的(de) 特有风险 有好处，但大部(bù)分投资者仍然将他(tā)们的资产集(jí)中在有限(xiàn)的几项资产上。

预期收益率计(jì)算公式是怎样的？

　　预期收(shōu)益率也称为期望收益(yì)率，是指在不确定(dìng)的条件下，预测(cè)的某(mǒu)资产未来可实现的收益率。

　　预期(qī)收益率(lǜ)的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益(yì)率，βi： 投(tóu)资(zī)i的(de)β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组(zǔ)合的风险溢(yì)酬。

　　拓展资(zī)料

　　预(yù)期年化预(yù)期收益(yì)率是(shì)怎(zěn)么算出来的 逾(yú)期年化(huà)预期收益(yì)率是指投(tóu)资期限为一年所获的预期预(yù)期(qī)收益率(lǜ)，也是(shì)将当(dāng)前预(yù)期收益率换算成(chéng)年预(yù)期收(shōu)益率的一种(zhǒng)计算方法，计算公式(shì)为：年化预期收(shōu)益率(lǜ)=（投资内预期收(shōu)益/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期(qī)收益(yì)=投资金额×预期年化(huà)预(yù)期收(shōu)益率×投资期限/365。

　　例如你用1万(wàn)元购买了一个投资(zī)期(qī)限为30的理财(cái)产品，该产品的预期年化预期收益率(lǜ)为(wèi)4.5%，那么你可获得的预期预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限(xiàn)刚好为1年，那(nà)么预期(qī)预期收益的计算(suàn)方式会(huì)更简单(dān)：预期年化(huà)预期收(shōu)益(yì)=本金×预期年(nián)化预期收益率(lǜ)，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预期收益(yì)率是什么意思(sī)

　　在实(shí)际投资过(guò)程中，七日年(nián)化预期收益率也是经常遇到的(de)一(yī)个概念，七日(rì)年化预(yù)期(qī)收益率是(shì)指将7日的(de)平均预期收(shōu)益(yì)水平(píng)换算成年(nián)化率后得出的预期收(shōu)益率，常用于货币(bì)基金。

　　七(qī)日年化预期收益率往往都(dōu)是浮(fú)动(dòng)的，不(bù)代表未来的(de)年化(huà)预期(qī)收(shōu)益率，但可用于(yú)参考该理财(cái)产(chǎn)品的盈利水平。

　　 一(yī)般情(qíng)况(kuàng)下，预期年化预期收益率越(yuè)高的(de)产品，风(fēng)险也(yě)越大。

　　此外，投资(zī)期限越长的产(chǎn)品，预期预期收益率往(wǎng)往也越(yuè)高。

　　以上关于(yú)预期(qī)年化预期收(shōu)益率是(shì)怎么算(suàn)出来的的内容，希望对大家(jiā)有所帮助。

　　温馨提示，理财有风(fēng)险，投资(zī)需谨(jǐn)慎。

　　预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)计算公式？是期望收(shōu)益率=(期(qī)末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期(qī)初(chū)价格的。关于预期收益率计算(suàn)公式以及股票预(yù)期(qī)收(shōu)益率计算公式(shì)，投资组合的预期收(shōu)益率计算公式，证(zhèng)券组合预期(qī)收益率计算公式，债券预期收益率计算(suàn)公式，投资预期收益率计算公式等问(wèn)题，小编(biān)将为你整理以下的知识(shí)答(dá)案：

预(yù)期(qī)收益率是(shì)什么

　　预期收益率也称为期望收益率的。

　　是指在不确定(dìng)的条件下，预测的某资产未来可实现(xiàn)的(de)收益率。对于(yú)无风(fēng)险收益率，一般是以政(zhèng)府短期债券的年(nián)利率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在衡量市(shì)场风险和收(shōu)益模型中，使用(yòng)最久，也(yě)是大(dà)多数公司采用(yòng)的是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设(shè)是尽管(guǎn)分(fēn)散投资对降低公司的(de)特(tè)有风险有好(hǎo)处(chù)，但大部(bù)分投资者仍然将(jiāng)他们(men)的资产(chǎn)集中在(zài)有限的几(jǐ)项资产上。

预期收益率计(jì)算公式(shì)

　　是期望收(shōu)益(yì)率=(期末(mò)价格-期(qī)初价格+现(xiàn)金(jīn)股息)/期初价格的。

期望收益率的计算公式

　　期望收益率=(期末(mò)价(jià)格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价(jià)格

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是至今大(dà)多数公(gōng)司(sī)采用的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn)分(fēn)散投资对降低公司(sī)的特(tè)有风险(xiǎn)有(yǒu)好处，但大部分投(tóu)资者仍(réng)然将(jiāng)他们(men)的(de)资(zī)产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

　　比较(jiào)流行的还有后来兴起的(de)套利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会(huì)利用套利的机会获利，既如(rú)果两个投资组合面临同样的风险但提(tí)供不(bù)同的预期收益率，投(tóu)资者会选择(zé)拥有较高(gāo)预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)的投资组合，并不(bù)会调(diào)整收(shōu)益至均衡。

　　我(wǒ)们主(zhǔ)要(yào)以资本资产定(dìng)价模型为基(jī)础，结(jié)合套利定价模型来计(jì)算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与市场投资(zī)组合(hé)的协方差/市(shì)场投资组合的方差(chà)

　　市场投资组合(hé)与其自身(shēn)的协方差(chà)就是(shì)市场(chǎng)投资组合的方(fāng)差，因此市场投资(zī)组合的β值永远等于1，风险大于平均资产(chǎn)的投资β值(zhí)大于1，反之小于1，无风险投资(zī)β值等于(yú)0。

　　需要说明(míng)的是，在投(tóu)资(zī)组合中(zhōng)，可能会有个(gè)别资产的收益率小于0，这说明，这项资产(chǎn)的投资回报率(lǜ)会小于无风险(xiǎn)利率。

　　一般来(lái)讲，要避免这样的投资(zī)项目，除(chú)非你已经很好(hǎo)到做到分(fēn)散化。

　　首(shǒu)先确定一个可(kě)接(jiē)受的收(shōu)益率，即(jí)风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将(jiāng)其资产从无(wú)风险投资转移到一个平均的风险投资时所需要(yào)的额外收(shōu)益。

　　风险溢(yì)酬是你投(tóu)资组合的预期收益率减去无(wú)风(fēng)险(xiǎn)投(tóu)资的(de)收益率的差额。

　　这(zhè)个数字一般情况下(xià)要(yào)大(dà)于1才有(yǒu)意义(yì)，否则说明(míng)你的投资组(zǔ)合选择(zé)是有问(wèn)题(tí)的。

　　风险越(yuè)高，所期望的风险溢(yì)酬就(jiù)应(yīng)该越(yuè)大。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是(shì)以政府长(zhǎng)期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在美国等发达市场，有完善的股(gǔ)票市场作为参考依据。

　　就目前(qián)我国的情况，从股票市场尚(shàng)难得出一个合适的结(jié)论，结合(hé)国民(mín)生产总(zǒng)值的(de)增(zēng)长(zhǎng)率来估计(jì)风险溢酬未尝(cháng)不是一个好的选(xuǎn)择。

预(yù)期收益率和无风(fēng)险收(shōu)益率有什么区(qū)别

　　预(yù)期收益(yì)率也称为 期望收益率，是指在不确定的条件下，预(yù)测的(de)某资产未(wèi)来可 实现 的收益(yì)率。

　　对于无(wú)风险收益率(lǜ)，一般是以(yǐ)政(zhèng)府短期(qī)债券的(de)年(nián)利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风(fēng)险和收益模型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也是(shì)至(zhì)今大多数公(gōng)司(sī)采(cǎi)用(yòn轻轨是什么，轻轨是地铁还是高铁g)的(de)是 资本资(zī)产定(dìng)价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资 对降低(dī)公司的 特有风(fēng)险 有好(hǎo)处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

　　在衡量 市场风险(xiǎn) 和收益模型中，使(shǐ)用(yòng)最(zuì)久(jiǔ)，也是至今大多(duō)数公司采(cǎi)用的是 轻轨是什么，轻轨是地铁还是高铁资本(běn)资产定价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降低(dī)公(gōng)司的 特(tè)有风险 有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他们(men)的资(zī)产集中在(zài)有(yǒu)限(xiàn)的几(jǐ)项资产上(shàng)。

预期(qī)收益(yì)率计(jì)算公式是怎样的(de)？

　　预期收益(yì)率也称为期(qī)望收益率，是指(zhǐ)在(zài)不确定的条(tiáo)件下，预测的某(mǒu)资产未来(lái)可实现(xiàn)的收益率。

　　预期收益(yì)率的(de)公式为：资(zī)产i的预(yù)期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投资组合(hé)的预期(qī)收(shōu)益(yì)率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率是怎么算出来(lái)的 逾期年化(huà)预期收益率是指(zhǐ)投资期限为一年所获的预期预期收益率(lǜ)，也(yě)是将当前(qián)预期收益率换算成年预(yù)期收益(yì)率(lǜ)的一种计算方法，计(jì)算公式(shì)为：年化预期(qī)收益(yì)率=（投资(zī)内预期收益/本(běn)金(jīn)）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年化预(yù)期(qī)收益=投资金额×预(yù)期年化(huà)预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买了一个投(tóu)资期限为30的理财产(chǎn)品，该产品的预期(qī)年化预期收益率为4.5%，那么(me)你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果(guǒ)投资期限刚好为1年，那么(me)预(yù)期预(yù)期收益的计算方式(shì)会更(gèng)简单：预(yù)期年化预期(qī)收益=本金×预期年(nián)化预(yù)期(qī)收(shōu)益率，即450元(yuán)。

　　2、七日(rì)年化预(yù)期收益率是什么意思

　　在实际(jì)投资过程中，七日年化预期收益(yì)率也是经常遇(yù)到的一个概念，七日年化预期(qī)收益率是(shì)指将7日的(de)平均(jūn)预期收益(yì)水平换(huàn)算成年(nián)化率后得出(chū)的预期收益率，常(cháng)用于货币基金。

　　七日年(nián)化预期(qī)收益率往往(wǎng)都是(shì)浮(fú)动的，不(bù)代表(biǎo)未来(lái)的年化预期(qī)收益率，但可用于(yú)参考该(gāi)理财产(chǎn)品的盈(yíng)利水平。

　　 一(yī)般情况(kuàng)下，预期年化预期(qī)收(shōu)益率越(yuè)高的(de)产品，风险(xiǎn)也越大。

　　此外，投资期限越长的产品(pǐn)，预期(qī)预期收益率往(wǎng)往也越(yuè)高。

　　以上关于预期年化预(yù)期(qī)收益(yì)率是怎(zěn)么算出来的的内容，希望对大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

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